13F追踪：文艺复兴大开大合，加拿大养老金稳扎稳打，黑石 ...

文艺复兴、加拿大养老金、黑石于11月14日发布了2022年第三季度持仓状况，重点调仓动态如下：

文艺复兴在个股操作上大开大合，量化选择并无特定“重仓股”；行业散布偏分散，但较多属于信息技术和医疗保健板块。

加拿大养老金第三季度重点增持了两只北美油气股道明尼资源、TC Energy，三只本土银行股丰业银行、道明银行及加拿大帝国商业银行，作风稳扎稳打，重仓股长期持有不动。

黑石第三季度基本没有大的股票增持，重点减持了美国最大液化自然气出口码头Cheniere Energy Partners以及Enterprise Products，并清仓了第一工业地产。黑石经过减持Cheniere Energy Partners，套现了超越50亿美圆。

一、文艺复兴：量化大开大合无特定“重仓股”，较多是信息技术和医疗保健板块

文艺复兴科技(Renaissance Technologies)是全球最顶级的量化对冲基金公司，其特性是完整依托数学模型中止量化对冲，旗舰产品就是传说中历史上收益率最高、最神秘的大奖章基金。公司的开创人是哈佛数学天才西蒙斯，其曾与陈省身分离发表了论文《典型群和几何不变式》，创建了著名的「陈-西蒙斯理论」。全球投资圈曾传播一句话，量化对冲基金有两类，一类叫文艺复兴科技，另一类叫其他。

依据捷利买卖宝APP数据显现，截至三季度末，文艺复兴在美股市场的持仓标的共有3976只，持仓市值为707亿美圆，环比减少约145亿美圆(-17%)。第三季度增持了1203只个股，减持了2039只，同时建仓410只，清仓639只。

来源：捷利买卖宝APP-13F追踪

文艺复兴第三季度重点建仓了谷歌-A (GOOGL.US)、美光(MU.US)、亚马逊 (AMZN.US)及埃森哲 (ACN.US)，并大量增持了超威电脑 (AMD.US)、可口可乐 (KO.US)、博通 (AVGO.US)、Costco (COST.US)、Visa (V.US)及阿斯麦 (ASML.US)等标的。

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同时，文艺复兴清仓了Shopify (SHOP.US)、葛兰素史克 (GSK.US)，并大幅减持了Meta Platforms (META.US)、苹果 (AAPL.US)、雪佛龙 (CVX)、特斯拉(TSLA.US)、百事可乐(KO.US)、伯克希尔哈撒韦-B (BRK.B.US)、Workday (WDAY.US)、动视暴雪 (ATVI.US)等标的。

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作为量化对冲基金，文艺复兴在个股上大开大合的“操作”作风十分之鲜明，季度调仓中常常看到个股份额的庞大变动，量化选择的个股并没有特定的“重仓股”，战略更倾向于经过跟踪宏观和整体市场的高频数据中止动态调仓。其投资组合在行业散布偏分散，但较多属于信息技术和医疗保健板块，两者在Q3投资组合中市值占比皆为约18.5%，主要集中在系统软件、互联网、生物技术和制药范畴。

二、加拿大养老金：增持两只北美油气股、三只本土银行股，重仓股长期持有不动

加拿大养老金(Canada Pension Plan Investment Board)全称加拿大养老金计划投资委员会，是为加拿大退休金计划的逾2000万参保人及受益人利益的管理基金，是世界上最大的私募股权机构投资者之一，同时亦投资公开的股票市场。

依据捷利买卖宝APP数据显现，截至三季度末，加拿大养老金在美股市场的持仓标的共有1186只，持仓市值为589亿美圆，环比减少约157亿美圆(-21%)。第三季度增持了501只个股，减持了378只，同时建仓85只，清仓142只。

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加拿大养老金第三季度重点增持了道明尼资源 (D.US)、TC Energy (TRP.US)、丰业银行 (BNS.US)、道明银行 (TD.US)及加拿大帝国商业银行 (CM.US)，同时还建仓了赛默飞世尔 (TMO.US)；减持了施贵宝 (BMY.US)、苹果 (AAPL.US)、彭比纳管道公司 (PBA.US)、肖氏通讯 (SJR.US)等标的。

作为管理养老金的基金公司，加拿大养老金较少在重仓股上大量买卖，长期持有不动的状况十分常见，投资作风稳扎稳打。第三季度前十大重仓股的增减持变动十分小，同时其中心仓及主力仓合计市值占比长期稳定在25%左右。

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三、黑石：减持美国最大液化自然气出口码头Cheniere Energy Partners，套现超50亿美圆

黑石集团(BlackStone Group)是美国范围最大的上市投资管理公司，也是全球最大的独立另类资产管理机构之一，被称为“全球私募之王”。黑石的业务主要包含私募股权板块、房地产板块、对冲基金处置计划(即另类资产管理业务)和信贷保险板块四部分。黑石喜欢投资“并不时兴”的产业，并且在大宗收购上热衷于与世界500强联手投资，每笔投资都看重长期收益。公司总部位于美国纽约。

依据捷利买卖宝APP数据显现，截至三季度末，黑石在美股市场的持仓标的共有215只，持仓市值为267亿美圆，环比大幅减少约127亿美圆(-32%)。第三季度增持了20只个股，减持了29只，同时建仓36只，清仓102只。

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黑石第三季度基本没有大的股票增持，重点减持了Cheniere Energy Partners (CQP.US)、Enterprise Products (EPD.US)，并清仓了第一工业地产 (FR.US)。

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黑石第三季度减持了美国最大的液化自然气(LNG)出口码头Cheniere Energy Partners近一半的股份，套现超越50亿美圆。据了解，黑石曾于2012年对Cheniere Energy Partners中止了15亿美圆的投资，然后在2020年以70亿美圆的价钱将该公司约42%的股份出卖给Brookfield Infrastructure以及黑石集团隶属的基础设备集团。